Workshop 3 : Équations différentielles stochastiques rétrogrades

Orateurs confirmés

Philippe Briand, Chambéry
Rene Carmona, Princeton
Patrick Cheridito, Princeton
Samuel Cohen, Oxford
François Delarue, Nice
Nicole El Karoui, Paris
Marco Fuhrman, Milan
Stefan Geiss, Jyväskylä
Emmanuel Gobet, École Polytechnique
Giuseppina Guatteri, Milan
Saïd Hamadène, Le Mans
Peter Imkeller, Berlin
Monique Jeanblanc, Évry
Hanqing Jin, Oxford
Michael Kupper, Berlin
Anis Matoussi, Le Mans
Shige Peng, Shandong and Paris
Huyên Pham, Paris Diderot
Anthony Réveillac, Paris Dauphine
Adrien Richou, Bordeaux
Gianmario Tessitore, Milan
Hao Xing, Londres

Dates : du 22 au 24 mai 2013
Lieu : Rennes
Contact : M. Gradinaru, Y. Hu


Objectif

Depuis les premiers résultats théoriques obtenus pour les équations différentielles stochastiques rétrogrades au début des années 90, cette théorie n'a cessé de se développer en raison de ses applications dans les domaines des équations aux dérivées partielles, de la géométrie stochastique, de la finance et du contrôle stochastique. Le colloque sera l'occasion de faire un point sur les développements récents et d'envisager de nouvelles perspectives dans ce domaine.


Les inscriptions sont closes

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